Financial Risk Manager - FRM là chứng chỉ quốc tế được công nhận bởi Hiệp hội các chuyên gia quản trị rủi ro quốc tế (GARP). Để đạt được chứng chỉ, các ứng viên phải hoàn thành hai kỳ thi nghiêm ngặt bao gồm các lĩnh vực trong quản trị rủi ro tài chính,có kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm trong lĩnh vực quản trị rủi ro chuyên nghiệp và các yêu cầu khác.
Chứng chỉ FRM
Chứng chỉ quản trị rủi ro tài chính do GARP- Hoa Kỳ cấp
FRM là căn cứ chứng minh trình độ của các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý rủi ro tài chính, đặc biệt là những người có liên quan tới việc phân tích, kiểm soát, hoặc đánh giá rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường cũng như các yếu tố rủi ro khác. Người nắm giữ chứng chỉ FRM thường làm việc cho các Ngân hàng đầu tư, Công ty quản lý tài sản cũng như các tập đoàn và cơ quan chính phủ. Top các tổ chức thường sử dụng người có chứng chỉ FRM bao gồm: Deutsche Bank, HSBC, UBS, KPMG, Ernst & Young (EY) & Pricewaterhouse Coopers (PwC).
Để đạt được chứng chỉ FRM® , ứng viên phải vượt qua 2 kỳ thi part I và part II và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực quản trị rủi ro.
Lịch sử hình thành và phát triển
Chứng chỉ FRM đầu tiên được GARP trao vào năm 1997. Từ đó tới nay, chương trình này đã phát triển một cách nhanh chóng, đạt tỷ lệ tăng trung bình 25%/năm trong giai đoạn 2001 - 2010. Sự tăng trưởng này không chỉ xuất hiện ở Mỹ mà còn xuất hiện cả ở Châu Âu và Châu Á.
Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007 với đỉnh điểm là sự phá sản của Lehman Brothers và các tổ chức khác đã khiến vai trò của quản trị rủi ro tài chínhtrở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tính đến tháng 9 năm 2010, GARP đã có hơn 101.000 thành viên ở trên 90 quốc gia trên thế giới trong đó có 26.000 thành viên có chứng chỉ FRM. Ngày nay, FRM đã được cả thế giới công nhận là chứng chỉ tiêu chuẩn dành cho các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực quản lý rủi ro tài chính.
Chương trình giảng dạy
Chương trình giảng dạy FRM được xây dựng dựa trên kiến thức tổng hợp của GARP và các học viện tài chính hàng đầu thế giới, nhấn mạnh vào ứng dụng thực tế của các lý thuyết về quản trị rủi ro tài chính và đảm bảo cho các học viên có được kiến thức sâu rộng, vững chắc về lĩnh vực này. Các lĩnh vực chính mà chương trình giảng dạy này đề cập đến bao gồm:
Market, credit, operational, liquidity, and integrated risk management
Quantitative methods
Capital markets
Investment management and hedge fund risk
Relevant regulatory and legal issues essential to risk professionals
Ở Việt Nam, AFTC là tổ chức đầu tiên đào tạo khóa học ôn thi chứng chỉ FRM®.
Theo salary.com trong năm 2014 thì lương của CFA ở New York trung bình là 130k một năm, trong khi FRM là 150k
FRM (do GARP cấp) được trọng dụng và biết đến chủ yếu ở Mỹ và Châu Á (đặc biệt Trung Quốc, Ấn Độ, Hongkong, SIng), châu Âu thì họ thích PRM (do Prmia cấp, PRMIA là một tổ chức tách từ GARP ra)
Về sách học thì PRM học tốt hơn FRM, và chuyên sâu về Quant, nhưng yếu điểm của PRMIA là không cập nhật kiến thức và thực hành hàng năm như GARP
Có thể nói, FRM là một lựa chọn đầu tư hợp lý trong giai đoạn này, 3-5 nữa khi các Ngân hàng VN áp dụng Basel II, thì cơ hội cho các bạn sở hữu FRM là rất lớn
FRM không rộng như CFA nhưng về độ sâu tính toán thì sâu hơn, kiến thức rộng hơn
